Ziv Trading Strategy

Sobre nossos indicadores diários Acompanhamos vários indicadores diferentes para ETPs de volatilidade de negociação (Exchange-Traded Products). Cada indicador é uma estratégia baseada em sinais que nos permite identificar e trocar junto com tendências direcionais. Usando indicadores baseados em sinal, somos capazes de permanecer objetivo em nosso comércio e minimizar os erros que surgem de tomar decisões baseadas em emoção. Seguir nossas estratégias envolve simplesmente negociar valores na mesma direção do indicador. Isso significa comprar uma segurança quando o indicador se torna positivo e vender um título (e comprar o inverso) quando o indicador se torna negativo. Cada indicador leva leituras diárias de dados de mercado após o fechamento. Os valores dos indicadores são publicados em um conjunto de medidores na nossa página de Previsão diária e enviados por e-mail aos assinantes. Se qualquer indicador muda de direção e aciona um sinal de compra ou venda, os alertas automatizados por e-mail também são enviados a qualquer assinante que deseje receber esse alerta. Estratégias duplas para a negociação VXX XIV Atualmente oferecemos duas estratégias que se aplicam à negociação a curto prazo VIX futuros ETPs, como VXX, XIV e SVXY. Cada uma dessas estratégias adota uma abordagem diferente para maximizar os ganhos. Como nenhuma estratégia é perfeita e o mercado é inerentemente imprevisível, usamos as duas estratégias simultaneamente para compensar as fraquezas dentro de cada uma das estratégias para reduzir as reduções e suavizar os retornos ao longo de meses e anos. 1) Estratégia VXX Bias - Nossa estratégia Bias é construída usando dados de futuros VIX juntamente com um componente que monitora mudanças de momento subjacentes na estrutura de termo. - Um valor positivo indica um sinal de compra para VXX, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para XIV). 2) Estratégia de Prêmio de Risco de Volatilidade (VRP) - Nossa estratégia de VRP é uma variação de um indicador comumente usado para medir a volatilidade implícita para diante contra a volatilidade real. - Um valor positivo indica um sinal de compra para XIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para VXX). - Combinado VRP VXX Bias estratégia - Nós compra XIV ou VXX apenas quando o VXX Bias e VRP sinais concordam sobre a direção para o comércio. - Quando não concordam, a carteira é em dinheiro (aproximadamente 30 do tempo). Desempenho de acompanhamento Os últimos seis meses de previsões estão sempre disponíveis na nossa página de Previsão diária. Nossos resultados backtested incluem a análise dos dados desde que os futuros de VIX começaram a negociar, e são resumidos abaixo. Os resultados percentuais anualizados de ganho / perda backtestados para cada uma de nossas estratégias usadas com XIV VXX são mostrados na tabela a seguir. Para fins de comparação de benchmark, uma carteira composta por uma abordagem buy and hold em XIV está incluída na coluna da direita (Nota: Os preços diários para VXX e XIV antes da criação do fundo foram derivados de dados reais de futuros VIX). Disclaimer: Negociar estas estratégias é arriscado. Leia os nossos Termos de Utilização para obter isenções de responsabilidade adicionais. Os dados de ganho / perda anual podem ser visualizados no gráfico abaixo. Este é um teste de nossa estratégia, negociando XIV (volatilidade curta) e VXX (volatilidade longa), desde meados de 2004. Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós médio menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do início do mercado e entram as ordens em qualquer ponto do dia para a execução automática no fechamento usando uma ordem de mercado sobre fechamento (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por apenas 1 por dia. Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial recompensa, e deve ser tratada como tal. Não são utilizados batentes de protecção. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação a médio prazo VIX ETPs ZIV e VXZ. Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à aquisição da XIV, mas o mais importante é que a estratégia tem feito muito bem o gerenciamento de reduções de portfólio. Isto é claro não apenas a partir da diminuição da redução máxima, mas também da melhoria significativa do índice de desempenho da úlcera. O índice de desempenho de úlcera é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e à severidade de suas perdas. Um valor de pico anterior. Uma leitura de -20 indicaria que a carteira estava abaixo de 20 de seu pico anterior. Uma leitura de 0 indicaria que a carteira atingiu um valor máximo naquele dia. Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos levantamentos que acompanharam XIV. Todas as Variações da Estratégia Outros Links Glossário: O índice VIX é muitas vezes referido como o mercado s. É uma medida da expectativa do mercado para a volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias. Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam acompanhar mudanças no índice. Aqui em Volatility Made Simple, nós trocamos VIX ETPs. Href VIX Index ETP, ou, é um termo abrangente que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes). Usamos o termo ETP em todo este site por simplicidade s saquê, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto a VIX ETFs e ETNs. Href ETP XIV e VXX são exemplos de ETPs VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. VXX oferece longa exposição, enquanto XIV oferece exposição inversa diária (curta). Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que VXZ / ZIV. Href XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETPs VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição ao contrato de futuros VIX meses 4-7 (médio prazo). VXZ oferece longa exposição, enquanto ZIV oferece exposição inversa diária (curta). Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que VXX / XIV. Href ZIV / VXZ Inscreva-se por apenas 1 dia Simulando dados VIX ETP AVISO LEGAL: O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS ENVOLVER RISCO. NOSSA ESTRATÉGIA PODE NÃO SER APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES E TODOS OS INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR CUIDAMENTE OS POTENCIAIS RISCOS DE UMA ESTRATÉGIA E SEUS PRÓPRIOS OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER ESTRATÉGIA. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA VOU OU É POSSÍVEL CONSEGUIR RESULTADOS SEMELHANTES ÀS MOSTRADOS. AS INFORMAÇÕES E ANÁLISES NESTE SITE SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. NADA NESTE DOCUMENTO DEVERIA SER INTERPRETO COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU MANTER QUALQUER SEGURANÇA. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES DESTE SITE ESTÁ GARANTIDO SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. VOCÊ, E VOCÊ SÓ, É SÓLICAMENTE RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DECISÕES DE INVESTIMENTO QUE VOCÊ FAÇA. 2014 Volatilidade Made Simple Bias TM. O viés atual de VXX e ZIV como determinado pela forma atual da estrutura de termo de futuros de VIX e indicadores de tendência de curto prazo. Uma leitura mais negativa significa um viés negativo mais forte (vento de cabeça) para essa segurança. Uma leitura mais positiva significa um viés positivo mais forte (tailwind). Valores de 10 a -10 representam / - 4 desvios padrão de valores desde março de 2004. VRP. O sinal VRP (Volatility Risk Premium) compara a volatilidade implícita a termo (VIX) com a volatilidade histórica. A convenção comum é que uma leitura positiva indica um sinal de compra para XIV enquanto uma mudança para negativo indica um sinal de compra para VXX. A magnitude da leitura é irrelevante para nossos propósitos. Nota: Nossos dados de indicadores (também às vezes referidos no site como Previsões Diárias) recebem informações sobre as características atuais do mercado e as colocam no contexto de pontos de dados históricos usando funções matemáticas que fornecem informações sobre o que os ETFs específicos podem fazer com base nas definições de Conforme definido no prospecto ETP relevante e nos dados históricos. Os riscos e outros fatores, conforme definidos com cada prospecto de ETP, também podem afetar o preço do ETP. Os indicadores não devem ser interpretados como uma previsão de qualquer tipo. Os dados do indicador estão atrasados ​​1 semana. Inscreva-se na Volatilidade de Negociação para ver os dados actuais. Valores Históricos As tabelas abaixo contêm parcelas de valores de indicadores históricos comparados com o desempenho de VXX, XIV e ZIV (os valores indicadores usam o eixo esquerdo Price usa o eixo direito). Risco de Spike. A probabilidade de um aumento de 7 ou mais em VXX nos próximos dois dias. Valores abaixo de 25 indicam um baixo risco de um pico em VXX. Valores entre 40 e 60 são de risco moderado. Valores acima de 60 são de alto risco. Veja os valores históricos abaixo (os valores de previsão usam o eixo esquerdo) A porcentagem de mudança usa o eixo direito)