Análise Técnica Indicadores E Osciladores

Análise Técnica: Indicadores E Osciladores

Por Cory Janssen. Chad Langager e Casey Murphy

Os indicadores são cálculos baseados no preço e no volume de um título que mede coisas como fluxo de dinheiro, tendências, volatilidade e momentum. Os indicadores são usados ​​como uma medida secundária aos movimentos de preços reais e adicionam informação adicional à análise de valores mobiliários. Os indicadores são usados ​​de duas maneiras principais: confirmar o movimento de preços e a qualidade dos padrões de gráficos e formar sinais de compra e venda.

Existem dois tipos principais de indicadores: liderança e atraso. Um indicador de liderança precede os movimentos de preços, dando-lhes uma qualidade preditiva, enquanto um indicador de atraso é uma ferramenta de confirmação, porque segue o movimento de preços. Um indicador principal é pensado para ser o mais forte durante períodos de sideways ou não-tendendo intervalos comerciais, enquanto os indicadores de atraso são ainda úteis durante os períodos de tendência.

Há também dois tipos de construções de indicadores: aquelas que se enquadram em uma faixa limitada e aquelas que não. Os que estão ligados dentro de um intervalo são chamados osciladores - estes são o tipo mais comum de indicadores. Os indicadores do oscilador têm um intervalo, por exemplo, entre zero e 100, e períodos de sinal em que a segurança está sobre-comprada (perto de 100) ou sobrevendida (perto de zero). Indicadores não-limitados ainda formam sinais de compra e venda, juntamente com a exibição de força ou fraqueza, mas eles variam na forma como eles fazem isso.

As duas principais maneiras que os indicadores são usados ​​para formar comprar e vender sinais na análise técnica é através de cruzamentos e divergência. Os cruzamentos são os mais populares e refletem-se quando ou o preço se move através da média móvel, ou quando duas médias móveis diferentes cruzam sobre se. Os indicadores da segunda maneira são usados ​​são pela divergência, que acontece quando a direção da tendência do preço ea Direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta. Isso sinaliza para os usuários indicadores que a direção da tendência de preços está enfraquecendo.

Os indicadores utilizados na análise técnica fornecem uma fonte extremamente útil de informações adicionais. Estes indicadores ajudam a identificar dinâmica, tendências, volatilidade e vários outros aspectos em uma segurança para auxiliar na análise técnica das tendências. É importante notar que, embora alguns comerciantes usam um único indicador exclusivamente para comprar e vender sinais, eles são melhor utilizados em conjunto com o movimento de preços, padrões gráficos e outros indicadores.

Linha de Acumulação / Distribuição

A linha de acumulação / distribuição é um dos indicadores de volume mais populares que mede o fluxo de dinheiro em uma segurança. Este indicador procura medir o rácio entre compra e venda comparando o movimento de preços de um período com o volume desse período.

Calculado:

Ac / Dist = ((Close - Low) - (High - Close)) / (Alto-Baixo) * Período \ 's Volume

Este é um indicador não limitado que simplesmente mantém uma soma corrente durante o período da segurança. Traders olhar para as tendências neste indicador para obter insights sobre a quantidade de compra em relação à venda de uma segurança. Se uma segurança tem uma linha de acumulação / distribuição que está tendendo para cima, é um sinal de que há mais compra do que venda.

Índice Direcional Médio

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência que é usado para medir a força de uma tendência atual. O indicador raramente é usado para identificar a direção da tendência atual, mas pode identificar a dinâmica por trás das tendências.

O ADX é uma combinação de duas medidas de movimento de preços: o indicador direcional positivo (+ DI) e o indicador direcional negativo (-DI). O ADX mede a força de uma tendência, mas não a direção. O DI + mede a força da tendência de alta, enquanto o ID mede a força da tendência de queda. Estas duas medidas também são traçadas juntamente com a linha ADX. Medidas numa escala entre zero e 100, as leituras abaixo de 20 sinalizam uma tendência fraca enquanto as leituras acima de 40 sinalizam uma tendência forte.

O indicador Aroon é um indicador técnico relativamente novo que foi criado em 1995. O Aroon é um indicador de tendência usado para medir se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa ea magnitude dessa tendência. O indicador também é usado para prever quando uma nova tendência está começando.

O indicador é composto por duas linhas, uma linha "Aroon up" (linha azul) e uma linha "Aroon down" (linha pontilhada vermelha). A linha Aroon up mede a quantidade de tempo que tem sido desde o preço mais alto durante o período de tempo. O Aroon down line, por outro lado, mede a quantidade de tempo desde o menor preço durante o período. O número de períodos que são usados ​​no cálculo depende do intervalo de tempo que o usuário deseja analisar.

Oscilador Aroon

Uma expansão do Aroon é o oscilador de Aroon. Que simplesmente traça a diferença entre o Aroon para cima e para baixo linhas, subtraindo as duas linhas. Esta linha é então plotada entre uma gama de -100 e 100. A linha central a zero no oscilador é considerada como uma linha de sinal principal que determina a tendência. Quanto maior o valor do oscilador a partir do ponto de linha central, mais força para cima há na segurança; Menor o valor do oscilador é a partir da linha central, a pressão mais para baixo. Uma inversão de tendência é sinalizada quando o oscilador atravessa a linha central. Por exemplo, quando o oscilador passa de positivo para negativo, uma tendência descendente é confirmada. Divergência também é usada no oscilador para prever inversões de tendência. Um aviso de reversão é formado quando o oscilador ea tendência de preços estão se movendo em uma direção oposta.

As linhas de Aroon e os osciladores de Aroon são conceitos razoavelmente simples de compreender mas rendem a informação poderosa sobre tendências. Este é outro grande indicador para adicionar ao arsenal de qualquer comerciante técnico.

Convergência da média móvel

A divergência de convergência média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e utilizados na análise técnica. Este indicador é composto de duas médias móveis exponenciais, que ajudam a medir o momentum na segurança. O MACD é simplesmente a diferença entre estas duas médias móveis traçadas contra uma linha central. A linha central é o ponto em que as duas médias móveis são iguais. Junto com o MACD ea linha central, uma média móvel exponencial do próprio MACD é plotada no gráfico. A idéia por trás desse indicador de momentum é medir o momentum de curto prazo comparado ao momentum de longo prazo para ajudar a sinalizar a direção atual do momento.

MACD = média móvel de prazo mais curto - média móvel de longo prazo

Quando o MACD é positivo, ele sinaliza que a média móvel de prazo mais curto está acima da média móvel de longo prazo e sugere um movimento ascendente. O oposto é válido quando o MACD é negativo - isso indica que o termo mais curto está abaixo do mais longo e sugere um movimento descendente. Quando a linha MACD atravessa a linha central, ela sinaliza uma travessia nas médias móveis. Os valores de média móvel mais comuns utilizados no cálculo são as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias. A linha de sinal é comumente criada usando uma média móvel exponencial de nove dias dos valores de MACD. Estes valores podem ser ajustados para atender as necessidades do técnico e da segurança. Para títulos mais voláteis, médias de curto prazo são usadas enquanto os títulos menos voláteis devem ter médias mais longas.

Outro aspecto do indicador MACD que é freqüentemente encontrado em gráficos é o histograma MACD. O histograma é plotado na linha central e representado por barras. Cada barra é a diferença entre o MACD ea linha de sinal ou, na maioria dos casos, a média móvel exponencial de nove dias. Quanto mais altas as barras estão em qualquer direção, mais impulso atrás da direção na qual as barras apontam. (Para mais informações sobre isso, consulte Moving Average Convergence Divergence - Parte 1 e Parte 2. e Trading The MACD Divergence).

Como você pode ver na Figura 2, um dos sinais de compra mais comuns é gerado quando o MACD cruza acima da linha de sinal (linha pontilhada azul), enquanto os sinais de venda geralmente ocorrem quando o MACD cruza abaixo do sinal.